Optionen Strategien Für Niedrig Volatilität Aktien

3 Option Strategien, um in einem hohen Volatilität Markt Gastpost Der folgende Artikel ist eine Gastpost. Wenn Sie ein erfahrener Trader sind und Ihr Fachwissen mit unseren Lesern auf Tradeciety teilen möchten, sehen Sie sich unsere Gästeleitlinien an und kontaktieren Sie uns. Volatilität ist das Herz und die Seele des Optionshandels. Mit dem richtigen Verständnis der Volatilität und wie es Auswirkungen auf Ihre Optionen können Sie in jedem Markt Zustand profitieren. Die Märkte und Einzelaktien passen sich immer von Perioden geringer Volatilität zu hoher Volatilität an, so dass wir verstehen müssen, wie wir unsere Optionsstrategien auf Zeit setzen können. Wenn wir über Volatilität sprechen, beziehen wir uns auf implizite Volatilität. Die implizite Volatilität ist vorwärts schauend und zeigt die 8220implied8221 Bewegung in einem stock8217s zukünftige Volatilität. Grundsätzlich erzählt es Ihnen, wie Händler denken, dass sich die Aktie bewegen wird. Die implizite Volatilität wird immer als Prozentsatz, nicht richtungsweisend und jährlich ausgedrückt. Je höher die implizite Volatilität, desto mehr Menschen denken, dass sich der Kurs der Aktie bewegt. Aktien auf dem Dow Jones sind Wert-Aktien, so dass eine Menge Bewegung nicht erwartet wird, so haben sie eine niedrigere implizite Volatilität. Wachstumsaktien oder Small-Caps, die auf dem Russell 2000 zu finden sind, werden umgekehrt voraussichtlich viel bewegen, so dass sie eine höhere implizite Volatilität tragen. Bei der Entscheidung, ob wir in einem Markt mit hoher Volatilität oder niedriger Volatilität sind, schauen wir immer auf die implizite Volatilität von SampP 500, auch VIX genannt. Der durchschnittliche Preis der VIX ist 20, so dass etwas über diese Zahl würden wir als hoch und etwas unter dieser Nummer registrieren wir als niedrig registrieren. Wenn das VIX über 20 ist, verschieben wir unseren Fokus in kurze Optionen, die Nettoverkäufer von Optionen werden, und wir verwenden gerne eine Menge von kurzen Straddles und erwürgt, eiserne Kondore und nackte Anrufe und setzen. Der Trick mit dem Verkauf von Optionen in hoher Volatilität ist, dass Sie warten, bis die Volatilität zu fallen beginnen, bevor Sie die Trades. Don8217t kurze Optionen als Volatilität klettert. Wenn Sie geduldig sein und warten können, bis die Volatilität in diese Strategien kommen wird sich auszahlen. Kurze Strangles und Straddles Kurze Strangles und Straddles beinhalten das Verkaufen eines Anrufs und ein Setzen auf dasselbe Underlying und Exspiration. Der schöne Teil über diese Strategien ist, dass sie Delta neutral oder ungerichtet sind, so dass Sie auf den zugrunde liegenden Aufenthalt innerhalb einer Reihe Banking. Wenn Sie ein kurzes Erwürgen sind Sie verkaufen Ihren Anruf und setzen auf verschiedene Streiks, beide aus dem Geld. Das Würgen gibt Ihnen ein breiteres Spektrum an Sicherheit. Dies bedeutet, dass Ihr Underlying kann mehr bewegen, während immer noch liefern Ihnen den vollen Gewinn. Der Nachteil ist, dass Ihr Gewinn begrenzt wird und niedriger im Vergleich zu einem Straddle und Ihr Risiko wird unbegrenzt sein. Um einen höheren Gewinn zu erzielen, aber kleinere Strecke der Sicherheit, die Sie eine kurze Straddle handeln möchten. In dieser Strategie werden Sie verkaufen Ihren Anruf und legte den gleichen Streik, in der Regel am-Geld. Hier sind Sie wirklich auf die zugrunde liegenden zu pin oder beenden zu einem bestimmten Preis. In beiden dieser Strategien müssen Sie bis zum Ablauf halten. Sobald Sie sehen, Volatilität in Ihrer Position sollte einen Gewinn zeigen, so gehen Sie vor und schließen Sie und nehmen Sie Ihre Gewinne. Iron Condors Wenn Sie die Idee der kurzen erwürgen, aber nicht die Idee, dass es mit ihr unbegrenzte Risiko trägt, dann ein eiserne Kondor ist Ihre Strategie. Iron Kondore sind mit zwei aus dem Geld kurze vertikale Spreads, eine auf der Call-Seite und eine auf der Put-Seite eingerichtet. Der eiserne Kondor wird Ihnen eine breite Palette zu profitieren, wenn der Basiswert innerhalb Ihrer Streiks bleibt und es wird Ihre Verluste zu decken. Der eiserne Kondor ist unsere Strategie zu gehen, wenn wir sehen, hohe Volatilität beginnen zu kommen in. Der Wert in den Optionen wird kommen schnell und lassen Sie mit einem beträchtlichen Gewinn in kurzer Zeit. Wenn jedoch Ihre Vorhersage falsch war, werden Ihre Verluste so begrenzt, dass Sie sich keine Sorgen um das Ausblasen Ihres Portfolios machen müssen. Nackte Puts und Anrufe Nackte Puts und Anrufe wird die einfachste Strategie zu implementieren, aber die Verluste werden unbegrenzt sein, wenn Sie falsch sind. Diese Strategie sollte nur von den erfahrenen Option Traders ausgeführt werden. Wenn Sie auf dem Underlying bullisch sind, während die Volatilität hoch ist, müssen Sie eine Out-of-the-money Put-Option verkaufen. Dies ist eine neutrale bis zinsbullische Strategie und wird profitieren, wenn der Basiswert steigt oder gleich bleibt. Wenn Sie bearish sind, müssen Sie eine Out-of-the-money-Kaufoption verkaufen. Dies ist eine neutrale bis bearish Strategie und wird profitieren, wenn das Underlying fällt oder bleibt das gleiche. Beide Strategien sollten Out-of-the-money Optionen verwenden. Je weiter Sie Out-of-the-money desto höher die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs gehen, aber je niedriger die Rendite wird. Fazit Wenn Sie sehen, Volatilität ist hoch und beginnen zu fallen, müssen Sie Ihre Option Strategie auf den Verkauf von Optionen zu wechseln. Die hohe Volatilität hält Ihre Option Preis erhöht und es wird schnell fallen, wie die Volatilität zu fallen beginnt. Unsere Lieblingsstrategie ist der eiserne Kondor, gefolgt von kurzen Würgen und Straddles. Kurze Anrufe und Puts haben ihren Platz und können sehr effektiv sein, sollten aber nur von erfahrenen Optionshändlern betrieben werden. Willst du mehr über Optionen erfahren? Registrieren Sie sich und laden Sie die kostenlose E-Mail-Adresse des Autors dieses Guestpost. Risk Disclaimer Trading Futures, Forex, CFDs und Aktien beinhaltet ein Risiko des Verlustes. Bitte beachten Sie sorgfältig, ob dieser Handel für Sie geeignet ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Artikel und Inhalte auf dieser Website dienen nur der Unterhaltung und stellen keine Anlageempfehlungen oder Ratschläge dar. Full Terms Image Credit: Tradeciety verwendete Bilder und Bildlizenzen heruntergeladen und erhalten durch Fotolia. Flaticon. Freepik und Unplash. Trading-Charts wurden mit Tradingview erhalten. Stockcharts und FXCM. Icon Design von Icons8 Tradeciety Copyright 2016, Alle Rechte vorbehalten Wir verwenden Cookies, um sicherzustellen, dass wir Ihnen die besten Erfahrungen auf unserer Website. Die kontinuierliche Nutzung dieser Website zeigt Ihre Zustimmung. Datenschutzerklärung I acceptMein wenig Erfahrung verkaufen Credit Spreads ist, dass die schlechteste mögliche Marktumfeld für Option Verkäufer ist ein Markt, der langsam und fast störrisch handelt höher und höher. Ive sagte, dass vor. Die Indizes steigen nach und nach fast schmerzlich und die Volatilität, die VIX und mit ihm Optionen Premium in der Regel nach unten gehen. In diesem niedrigen VIX-Umfeld Credit Spread Verkäufer finden, dass, um den gleichen Kredit, den sie verwenden zu erhalten, müssen sie nun Streik Preise, die näher an den aktuellen Marktpreis zu verkaufen. Und indem sie das tun, setzen sie (und mich) ein höheres Risiko aus. Wenn der Markt droht ihre Kurzstrecken-Anrufe dann versuchen sie sich anzupassen, und erkennen den Preis für die Anpassung ist auch nicht gut, und Sie können kaum zu weit gehen mit Ihren neuen Optionen, wie die Prämie ist viel niedriger, wenn die VIX fällt. Wir konfrontiert dieses Szenario in den ersten 4 Monaten des Jahres 2012. Und Junge oh Junge, war es schmerzhaft zu handeln. Es saugte. Es war überhaupt nicht lustig. Und seitdem denke ich, dass vielleicht Verkauf von Kreditbreiten die ganze Zeit nicht viel Sinn machen, obwohl Sie die Technik beherrschen, gibt es einige Marktumgebungen, wo die Prämie ist einfach nicht da, wobei gerade jetzt einer von ihnen. Mit der VIX dieses niedrige es ist eine gute Idee, bei Long Vega Trades zu suchen. Wo Ihre Positionen von einer Erhöhung der Volatilität profitieren. (Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern) Dies ist die VIX am Freitag, 11. Januar 2013 am Markt zu schließen. Unter der Annahme, dass es zu einem höheren Mittel an einem gewissen Punkt zurückkehren wird, könnten wir von einigen Strategien wie den folgenden weiter profitieren: Ich nutze den RUT-Index als Beispiel. Im Allgemeinen kommt ein VIX, der höher geht, zusammen mit einem Markt, der untergeht. Debit Put Spread Kaufen 860 Februar Put Verkaufen 850 Februar Put Debit 2.40 Max belohnt 7.60 Vega: 10.06 (wenn die VIX nur 1 erhöht, sollte die Position nur etwa 10 für dieses Konzept zu gewinnen. Mit dem VIX bei 13.22 ein größer als 10 Spike 1.32 VIX Punkte, bis zu 14.54) ist total realistisch) Theta: -1.70 Put Kalender Spread Verkaufen 820 Februar Put Kaufen 820 März Put Debit 6.00 Max belohnt über 13.00 und kann steigen. Vega: 47,88 (wenn der VIX nur 1 erhöht, sollte die Position nur etwa 47 für dieses Konzept gewinnen) Theta: -1,65 Buy 1. 780 Februar Put Sell 2. 820 Februar Put Buy 1. 860 Februar Put Debit 4.48 Max Belohnung Um 35.00 Uhr. Vega: 13.61 Theta: -1.14 Kaufen 1. 800 Februar Put Sell 2. 820 Februar Put Kaufen 1. 860 Februar Setzen Sie Debit 5.38 Max Belohnung um 34.00. Vega: 26.42 (Greater Vega als die Standard-Schmetterling, zum Preis von mehr Theta gegen uns) Theta: -4.82 Alle diese Positionen sind Kapitalisierung auf die relativ niedrigen Kosten der Optionen jetzt. Und sie machen eine Wette auf der VIX gehen höher irgendwann im nächsten Monat. Natürlich, mit dieser Art von Strategien der Credit Spread Verkäufer braucht eine Änderung der Mentalität. Gewöhnung 70 - 80 der Trades, die Annahme dieser neuen Strategien im Arsenal könnte einige Zeit für die geistige Anpassung, weil auf reine Wahrscheinlichkeiten Sie shouldnt in der Lage, so viele Trades zu gewinnen. Aber. Sie haben viel attraktiver riskrewards, und ein guter Sieger kann zwei oder drei Verlierer ausgleichen. Ill versuchen, sie in meinem Trading Leute. Ich werde es versuchen. Zum Ende der Seite springen, um den Legal Stuff Nice Artikel zu sehen. Ich denke in ähnlicher Weise. Nur ein Schmetterling ist zu kompliziert für mich, schwer zu bekommen und heraus und hohe Kommissionen. Sie können ähnliche Ergebnisse mit einem Diagonal zu erreichen, versuchen Sie die folgenden: Verkauf FEB 13 PUT bei 860 Kaufen MAR 13 PUT bei 890 nur zwei Optionen beteiligt. Der Nachteil ist genauso wie bei allem anderen, was man erwähnt, dh. Positionen wird schnell verlieren Wert, wenn das Mahlen fortsetzt. Du hast absolut recht, Jirka. Diagonalen arbeiten auch, wie sie sind positiv Vega. Das bedeutet, sie erhalten den Vorteil der Volatilität erhöht. Vielen Dank für die Buchung