So verwenden Sie mehrere gleitende Durchschnitte auf einem Trading-Chart Sie mögen einen kurzen gleitenden Durchschnitt bei der Prüfung eines Trading-Chart, weil dieser Durchschnitt schnell auf neue Bedingungen reagiert, und Sie wie ein langlebiger Durchschnitt, weil es Fehler reduziert. Also warum nicht beide oder drei 8212 ein kurz-, mittel-und langfristig gleitenden Durchschnitt können Sie. Lesen Sie weiter Zwei gleitende Durchschnitte ins Spiel stellen Sie können einen kürzeren gleitenden Durchschnitt (sagen wir 5 Tage) suchen, um einen längeren gleitenden Durchschnitt zu überschreiten (zB 20 Tage). Wenn Sie 5 und 20 Tage verwenden, zeigen Sie einen einwöchigen gleitenden Durchschnitt mit einem einmonatigen gleitenden Durchschnitt an. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt den längeren gleitenden Durchschnitt auf der Oberseite kreuzt, kaufen Sie. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt den längeren gleitenden Durchschnitt auf der Unterseite kreuzt, verkaufen Sie. Diese Figur zeigt eine Sicherheitstabelle mit zwei gleitenden Durchschnitten, die kurze bei 5 Tagen und die längere bei 20 Tagen. Sie kaufen, wenn die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte kreuzen über dem langfristigen gleitenden Durchschnitt und verkaufen, wenn es unten kreuzt. Die Pfeile markieren die buysell Frequenzweichen. Je mehr offenen Raum 8212 Tageslicht 8212 Sie zwischen zwei gleitenden Durchschnitten sehen, desto mehr Vertrauen können Sie sein, dass das Signal korrekt ist und wird fortfahren. Wenn die beiden sich bewegenden Mittelwerte konvergieren (wie zum Beispiel in der Nähe des Ausreißers), haben Sie weniger Vertrauen, dass das Signal dauern wird. Wenn Sie die beiden gleitenden Durchschnittsmodelle handeln, beträgt Ihr Gewinn 25,31 auf einem Anfangskapital von 70,61 oder 36 Prozent, wie in dieser Tabelle gezeigt. Hypothetische Profit von der zwei Moving Average Crossover-Regel Betrachten Sie die Vorteile der beiden gleitenden Durchschnitt Crossover: Sie können die Crossover sehen und don8217t müssen den numerischen Wert der gleitenden Durchschnitt jeden Tag, was ein Ärgernis zu berechnen ist. Sie können trotzdem einen Filter hinzufügen, wie z. B. ein oder zwei Tage nach dem Crossover, um den Handel anzupassen oder den Crossover um einen Prozentsatz zu qualifizieren. Die beiden gleitenden Durchschnitt Crossover ist zuverlässiger als die einzelnen gleitenden Durchschnitt, dass es8217s weniger empfindlich. Es hängt mehr, aber ist weniger oft falsch. You8217re Swapping Risiko für die Rückkehr, wie üblich. Sie haben weniger Trades als in einer einzigen gleitenden Durchschnittsberechnung und damit niedrigerem Brokerageaufwand. Versuchen der Drei-Wege-Ansatz Wenn zwei gleitende Durchschnitte sind gut, drei müssen besser sein. Zum Beispiel könnten Sie die 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Bewegungsdurchschnitte auf einem Diagramm darstellen, und Sie würden ein Buysell-Signal nur dann bestätigen, wenn sowohl die 5-Tage als auch die 10-Tage-Kreuzung der 20 Tag gleitenden Durchschnitt. Wenn Sie immer ein Käufer und nie ein Leerverkäufer sind, können Sie eine Qualifikation hinzufügen, dass ein Verkaufssignal auftritt, wenn der 5-Tage-gleitende Durchschnitt einen der beiden anderen gleitenden Durchschnittswerte kreuzt. Dieser Ansatz ist die Gürtel-und-Hosenträger Schule des Handels, wo Sie bereit sind, eine Menge Verzögerung bei der Eingabe eines neuen Handels im Austausch für kaum irgendwelche falschen Signale zu akzeptieren. Die drei gleitenden durchschnittlichen Modell hat eine sehr nützliche Funktion 8212 es hält Sie aus einem Handel, wenn die Preisbewegung stoppt Trending und beginnt seitwärts gehen, oder wenn es sehr choppy und flüchtig, so dass Sie eine außergewöhnlich lange gleitende Durchschnitt nur brauchen würde Sehen den Trend. Diese Abbildung zeigt ein dreifach gleitendes Durchschnittsmodell: Der erste Pfeil (links): Markiert, wo der kurzfristige gleitende Durchschnitt über den mittel - und langfristigen gleitenden Durchschnittswerten steigt. Der mittlere Pfeil: Markiert, wo der kurzfristige Gleitende Durchschnitt unter dem mittelfristigen gleitenden Durchschnitt 8212 und du8217re ausläuft. Wenn Sie kurz eingegangen waren, hätten Sie in den nächsten Wochen mehrmals gepeitscht. Schauen Sie, wie choppy die Preise wurden, auf und ab durch große Mengen über einen kurzen Zeitraum. Der dritte Pfeil (rechts): Am Ende des Charts endet der kurzfristige Gleitende Durchschnitt über den beiden anderen gleitenden Durchschnittswerten, und Sie erhalten ein Kaufsignal. Technische Analyse: Gleitende Mittelwerte Die meisten Diagrammmuster zeigen eine Viel Abwechslung in der Preisbewegung. Dies kann es schwierig für Händler, eine Vorstellung von einem Sicherheiten insgesamt Trend zu bekommen. Eine einfache Methode Trader verwenden, um dies zu bekämpfen ist, gelten gleitende Durchschnitte. Ein gleitender Durchschnitt ist der Durchschnittspreis eines Wertpapiers über einen festgelegten Zeitraum. Durch die Plotierung eines durchschnittlichen Sicherheitspreises wird die Kursbewegung geglättet. Sobald die täglichen Schwankungen entfernt sind, sind Händler besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu ihren Gunsten zu arbeiten. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Arten von Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art, wie sie berechnet werden, variieren, aber wie jeder Durchschnitt interpretiert wird, bleibt der gleiche. Die Berechnungen unterscheiden sich nur hinsichtlich der Gewichtung, die sie auf die Preisdaten setzen, wobei sie sich von der gleichen Gewichtung jedes Preispunktes zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten setzen. Die drei häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfach. Linear und exponentiell. Simple Moving Average (SMA) Dies ist die häufigste Methode, um den gleitenden Durchschnitt der Preise zu berechnen. Es nimmt einfach die Summe aller vergangenen Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der Preise in der Berechnung verwendet. Zum Beispiel werden in einem 10-Tage gleitenden Durchschnitt die letzten 10 Schlusskurse addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, den Durchschnitt weniger auf wechselnde Preise durch Erhöhung der Zahl zu reagieren Der in der Berechnung verwendeten Fristen. Die Erhöhung der Anzahl der Zeiträume in der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke des langfristigen Trends und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt zu messen. Viele Personen argumentieren, dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt begrenzt ist, da jeder Punkt in der Datenreihe die gleiche Auswirkung auf das Ergebnis hat, unabhängig davon, wo er in der Sequenz auftritt. Die Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Daten wichtiger sind und deshalb auch eine höhere Gewichtung haben sollte. Diese Art der Kritik war einer der Hauptfaktoren, die zur Erfindung anderer Formen von gleitenden Durchschnitten führten. Linearer gewichteter Mittelwert Dieser gleitende Durchschnittsindikator ist der kleinste der drei Fälle und wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung zu lösen. Der lineare gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem man die Summe aller Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum hinweg multipliziert und mit der Position des Datenpunkts multipliziert und dann durch die Summe der Anzahl von Perioden dividiert. Beispielsweise wird in einem fünftägigen linear gewichteten Durchschnitt der heutige Schlusskurs mit fünf, yesterdays um vier multipliziert und so weiter, bis der erste Tag im Periodenbereich erreicht ist. Diese Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren dividiert. Exponential Moving Average (EMA) Diese gleitende Durchschnittsberechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um ein höheres Gewicht auf die letzten Datenpunkte zu legen und gilt als viel effizienter als der linear gewichtete Durchschnitt. Ein Verständnis der Berechnung ist in der Regel nicht für die meisten Händler erforderlich, da die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie. Das Wichtigste, um sich über den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu erinnern, ist, dass er mehr auf neue Informationen bezogen auf den einfachen gleitenden Durchschnitt reagiert. Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, steigt und fällt ein 15-Perioden-EMA schneller als ein 15-stündiges SMA. Diese leichte Differenz scheint nicht so viel, aber es ist ein wichtiger Faktor, um bewusst zu sein, da sie die Rückkehr beeinflussen können. Hauptverwendungen der Gleitende Mittel Gleitende Mittelwerte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trendumkehrungen zu identifizieren sowie Unterstützungs - und Widerstandswerte einzurichten. Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um schnell zu identifizieren, ob sich ein Sicherheitsgut in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend bewegt, abhängig von der Richtung des gleitenden Durchschnitts. Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn ein gleitender Durchschnitt aufwärts geht und der Preis über ihm liegt, ist die Sicherheit in einem Aufwärtstrend. Umgekehrt kann ein abwärts gerichteter gleitender Durchschnitt mit dem Preis unten verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Ein anderes Verfahren zur Bestimmung des Impulses besteht darin, die Reihenfolge eines Paares von sich bewegenden Mittelwerten zu betrachten. Wenn ein kurzfristiger Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, ist der Trend vorbei. Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzerfristigen Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Gleitende durchschnittliche Trendumkehrungen werden in zwei Hauptformen gebildet: wenn der Preis sich durch einen gleitenden Durchschnitt bewegt und wenn er sich durch gleitende Durchschnittsübergänge bewegt. Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis bewegt sich durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt. Wenn beispielsweise der Kurs eines Wertpapiers, der sich in einem Aufwärtstrend befand, unter einen 50-Perioden-gleitenden Durchschnitt fällt, wie in 4, ist dies ein Zeichen, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt einen anderen kreuzt. Zum Beispiel, wie Sie in Abbildung 5 sehen können, wenn der 15-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt überschreitet, ist es ein positives Zeichen, dass der Preis zu steigen beginnt. Wenn die in der Berechnung verwendeten Zeiträume relativ kurz sind, beispielsweise 15 und 35, könnte dies eine kurzfristige Trendumkehr signalisieren. Auf der anderen Seite, wenn zwei Mittelwerte mit relativ langen Zeitrahmen überqueren (50 und 200, zum Beispiel), wird dies verwendet, um eine langfristige Trendverschiebung vorzuschlagen. Ein weiterer wichtiger Weg gleitende Durchschnitte werden verwendet, um Unterstützung und Widerstand Ebenen zu identifizieren. Es ist nicht ungewöhnlich zu sehen, eine Aktie, die fallen hat seinen Rückgang stoppen und umgekehrte Richtung, sobald es die Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnitt trifft. Ein Umzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird oft als Signal von technischen Händlern verwendet, dass der Trend rückgängig gemacht wird. Wenn beispielsweise der Kurs den 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt in einer Abwärtsrichtung durchbricht, ist dies ein Signal, dass der Aufwärtstrend umgekehrt wird. Gleitende Durchschnitte sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Analyse der Trend in einer Sicherheit. Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstand Punkte und sind sehr einfach zu bedienen. Die häufigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von Bewegungsdurchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage, 100-Tage, 50-Tage, 20 Tage und 10 Tage. Der 200-Tage-Durchschnitt ist ein gutes Maß für ein Handelsjahr, ein 100-Tage-Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10 - Durchschnitt von zwei Wochen. Die gleitenden Durchschnitte helfen technischen Händlern, einige der Geräusche, die in den täglichen Preisbewegungen gefunden werden, zu glätten und geben den Händlern einen klareren Überblick über die Preisentwicklung. Bisher konzentrieren wir uns auf die Preisentwicklung, durch Diagramme und Durchschnitte. Im nächsten Abschnitt, betrachten auch einige andere Techniken, die benutzt werden, um Preisbewegung und - muster zu bestätigen. Technische Analyse: Indikatoren Und Oszillatoren
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